上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(

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  本基金经2018年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]64号文募集注册。

  基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。

  投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策。

  基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类,一是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、风险等;二是基金运作风险,包括流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的。

  本招募说明书摘要所载内容截止日为2018年10月25日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

  本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效,追求误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年误差不超过5%。

  本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期债券等货币市场工具;债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。

  本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企、公司债、证券公司短期公司债、地方债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。

  其中,本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等。

  本基金主要投资的REITs,即Real Estate Investment Trusts(房地产投资信托基金)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例。

  本基金采用抽样复制策略,在指数成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的误差。但因特殊情况导致基金无法有效标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现误差最小化。

  为了实现追踪误差最小化,本基金将不低于90%的非现金基金资产投资于富时发达市场REITs指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。

  本基金采用抽样复制指数的方法,综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关度等因素,优选个股构建投资组合,力求在最小化误差的同时,将交易成本控制在合理的范围内。

  在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中,本基金将对标的指数成分的权重变化进行,并根据其权重的变动进行动态调整。

  本基金所构建的投资组合将定期根据所标的指数成份股的调整进行相应的调整。富时发达市场REITs指数的成分股每半年调整一次,指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。

  ①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。

  ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑误差和投资者利益,选择相关REITs进行适当的替代。

  ③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调整,基金正常运行,从而有效标的指数。

  通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关而为本基金投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。

  在选择替代REITs时,为尽可能的降低误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的REITs进行替代投资。

  本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。

  本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

  在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

  信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略:

  分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。

  本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

  本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。

  未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。

  (1)为基金份额持有人的权益,除中国证监会另有外,本基金从事下列行为:

  8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;

  9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有的除外;

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律法规或监管部门取消上述性,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述的。

  (1)本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数成分股、备选成分股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的资产不低于非现金基金资产的90%;

  (2)本基金投资于现金或者到期日在1年以内的债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等;

  (3)基金管理人管理的全部式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。

  (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

  因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,并应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。

  1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述;

  2)本基金持有同一机构(、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金、集合计划净值的10%;

  3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;

  4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金、集合计划不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。

  前项投资比例应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

  5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;

  6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;

  7)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述;

  8)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;

  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述1)至6)项投资比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资并应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。

  本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列:

  ②本基金投资期货支付的初始金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。

  a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

  b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

  ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

  ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

  ②应当采取市值计价制度进行调整以确保物市值不低于已借出证券市值的102%。

  ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置物以满足索赔需要。

  e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。

  ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

  11)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列:

  ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

  ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

  ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

  ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

  ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

  12)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的物、现金不得计入基金总资产。

  2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对基金合同约定的投资和投资组合比例进行变更的,以变更后的为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整行为和投资比例。法律法规或监管部门取消上述,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关。

  本基金的业绩比较基准:95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银行活期存款收益率

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据投资人权益的原则,与基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若标的指数的变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有会,报中国证监会备案,并予以公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

  本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  1、基金管理人按照国家有关代表基金行使相关,基金份额持有人的利益;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  (四) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

  2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

  曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有限公司党委副、总经理。

  现任上海国际信托有限公司党委、总经理;上投摩根基金管理有限公司董事长。

  现任摩根资产管理亚太区行政总裁、资产管理营运委员会、集团亚太管理团队、集团资产管理亚太区营运委员会。

  曾任摩根资产管理机构分销业务总监、机构业务拓展总监、及中国基金业务总监。

  曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委。

  曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委、行长。

  曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。

  曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

  现任大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

  获美国大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

  历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副。

  曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。

  现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)。

  曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席风险官,尚腾资本管理有限公司董事。

  曾任怡富证券股份有限公司副总经理(现名摩根大通证券)、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

  曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。

  历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

  历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

  历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。

  历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

  曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。

  施虓文先生,大学经济学硕士,2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,在研究部任助理研究员、研究员,主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理,2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。

  杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;朱晓龙,研究总监;孟晨波,总经理助理兼货币市场投资部总监;聂曙光,债券投资部总监;张军,投资董事;黄栋,量化投资部总监。

  申购费用 =  (申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额

  3. 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和税务顾问费;

  7、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用;

  10、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)以及相关手续费、汇款费、基金的费等;

  11、按照国家有关和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照约定的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关费用,基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。本基金的标的指数使用相关费用为标的指数许可使用费,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。计算方法如下:

  指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。指数许可使用费每日计提,逐日累计至每季度末,按季度支付。如果标的指数使用相关费用的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算相关费用。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的在指定媒介进行公告。

  上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。

  基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的代扣代缴。

  招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,行了24.2亿H股。截至2018年6月30日,本集团总资产65,373.40亿元人民币,高级法下资本充足率15.08%,权重法下资本充足率12.44%。

  2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工82人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管和“财富所托、承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“您的业务、您的财富”为历史,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行”,成为国内唯一获得该项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝】“最佳资产托管银行”;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新”;8月荣膺国际财经权威《亚洲银行家》“中国年度托管银行”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”,5月荣膺国际财经权威《亚洲银行家》“中国年度托管银行”。

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)南358号大成国际大厦20楼2005室

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  证券股份有限公司注册地址:中国(上海)贸易试验区商城618号办公地址:上海市银城中168号

  股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田江苏大厦38-45层代表人:宫少林

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  注册地址:武汉市新华特8号长江证券大厦代表人:尤习贵客户服务热线或长江证券客户服务网站:

  办公地址:深圳市福田中心区金田4036号荣超大厦16-20层(518048)

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  公司网站:(30) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东5047号发展银行大厦25楼I、J单元

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  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  网址:基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。二、基金登记机构:

  办公地址:中国上海市黄浦区湖滨202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

  上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)于2018年4月26日成立,至2018年10月25日运作满半年。现依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年3月12日公告的《上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)招募说明书》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、 在重要提示中,更新内容截止日为2018年10月25日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

  2、 在“四、基金的投资”中,新增了 “基金的投资组合报告”  一节,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

  3、 新增“五、基金的业绩”一章,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

  4、 在“六、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、基金经理及投资决策委员会的信息进行了更新。

  5、 在“七、境外投资顾问及境外托管人”中,对境外托管人的信息进行了更新。

  6、 新增了“八、基金的募集及基金合同的生效”一章,对基金的募集及基金合同的生效情况进行了说明。

  7、 在“九、基金的申购和赎回”的“申购和赎回的数量“中,对最低申购及赎回限额进行了更新。”

  10、 新增了“二十三、其他应披露事项”中,列示了本报告期内需要披露的重大事项。